Долгосрочные секреты краткосрочной торговли Ларри Вильямс

Один из счетов, ко­торыми я управлял, проехал с $60,000 до почти $500,000 приблизительно за 18 месяцев, когда я использовал эту новую форму управления капита­лом. Затем клиентка предъявила мне иск, поскольку по словам ее адвока­та, она должна была сделать $54,000,000 вместо полумиллиона. Богатство спекулянтов зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от некой волшебной, таинственной системы или тайны алхимиков. Успешная торговля с над­лежащим управлением капиталом способна создавать несметные бо­гатства.

В то время как прибыль оказалась меньше на уровне $88,055, вас может привлечь высокая точность в 82 процента. Табличные данные на ри­сунке 15.1, демонстрирующие $141,792.50 прибыли от торговли S&P 500, которые получены без единого использования цены S&P! Сигналы на по­купку отдавались методом, который предписывал, что когда возникают ус­ловия «А» в данных «А», тогда и только тогда следует открывать длинные позиции для «В» — S&P. Только на прошлой неделе я дер­жался за длинную позицию, отказываясь катапультироваться, забрав при­быль, поскольку я хотел верить в то, что рынок будет двигаться выше.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Эта концепция делает деньги, но если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку. При методе «ориента­ция на закрытие» — это $327 на сделку, а при технике «прибавление к ма­ксимуму» и «вычитание из минимума» — $313.

Большие диапазоны чаще всего сменяются малыми диапазонами. Ваша цель — открыть позицию перед большим изменением цен. Классический сценарий игры неудачника — понаблюдав рынок, разогретый большими диапазонами в течение дня или двух, влезть в него как раз перед боковым движением или движением внутри предыдущего диапазона. Большинство краткосрочных трейдеров — неудачники.

Видеообзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”

Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитив­но, но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете, покупая и продавая слишком много контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Из-за уверенности, что все у вас получится, вы наверняка будете держаться, когда рынок пойдет против вас, ожидая сильного скачка или поворота, который никогда не наступит. Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… Как я говорил, Бог со всей его бесконечной мудростью не хочет, чтобы мы знали много о будущем, и наверняка, еще меньше хочет, чтобы мы зна­ли о будущем фьючерсов. Потенциальные спекулянты думают, что это — игра в предсказание будущего, ставка на знание того, что не может быть из­вестно. Однажды на семинаре по торговле я проиллюстрировал это, поместив свой банковский чек в запечатанный конверт, который затем положил в прозрачный полиэтиленовый пакет, где было еще 14 таких же конвертов.

Рынок эффективен? Скажите это Стиву Коэну!

Эта глава описывает элементы системы торговли и подход, использован­ный мною, чтобы сделать более $1,000,000 в 1987 г. А вот фигура, позволяющая использовать идею ударного дня еще одним спо­собом. Эта идея принадлежит Ричарду Викоффу, написавшему в 1930-х го­дах пособие по торговле на фондовой бирже. Я высоко ценю труды Викоф-фа, потому что в 1966 и 1967 годах работал прямо напротив библиотеки в Кармеле, Калифорния, где Викофф написал многое из того, что позднее пе­редал в эту библиотеку. Однажды по воле судьбы во время обеденного пе­рерыва я наткнулся там на его работы и после этого в течение всего следу­ющего года преломлял хлеб над его записями.

Кажется, все мы являемся или думаем, что мы очень умные ребята. Пото­му что «мы знаем лучше», мы спорим по поводу политики, религии и, хуже все­го, о рынках. Таким образом, когда мы явно видим, что рынок находится в ни­сходящем тренде, то стараемся поймать минимум, пытаясь переспорить сам рынок. После всех проведенных мною семинаров, написанных книг и статей, мне ста­новится все более и более ясным, что недостаточно иметь только выигрыш­ные подходы и стратегии. Я понял, чего-то не хватает, чтобы реализовать мои намерения проводить больше выигрышных сделок. Позвольте мне сказать вам, о лояльный последователь, что у меня всегда бывают проигрышные сделки.

Видеообзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”

Я всегда добивался лучших результатов, когда торговал только на одном или двух рынках. Отключив­шись от всего, я приобрел способность тщательно изучить, как работают мои отобранные рынки, что их двигает и, возможно, еще более важно, — что их не двигает. Никогда и никому не удавалось добиться большого успеха без концентрации таланта, намерения и действия. Чем больше вы сконцентрированы на том, что делаете, тем больших успехов вы достигнете. Для рынков, двигающихся медленнее, я задержал бы катапультирование на день или два, чтобы дать рынку время обеспечить рост моей средней прибыли на сделку. Если вы уже набили руку в этой игре, то, возможно, уже спросили себя, не лучше ли одни месяцы, чем другие.

Много лет назад я был членом Совета директоров маленького банка в Мон­тане и на этой должности рассмотрел много заявлений о выдаче ссуд. Биз­нес-план всегда состоял из проформы, прогнозов, как бизнес будет разви­ваться и как ссуда может быть возвращена. Эта мысль хорошо вписывается в то, как работает бизнес. Кардиологи зарабатывают больше, чем общие практикующие врачи. В наши сложные дни специализация хорошо окупается. Много лет назад я услышал об од­ном мудром трейдере, сделавшем миллионы на фондовом рынке.

• Та же основная формула пригодна и для торговли с S&P 500.
• Вы можете не знать, кто такой Ройс Грэси, поэ­тому позвольте мне немного о нем рассказать.
• Правила указывают, что нужно продавать на от­крытии TDM 12 с нашим обычным 3-дневным выходом и стопом $1,400.

Они все равно этого не сделают, по крайней мере, не настолько быстро, чтобы успеть помочь вам или мне. Позитивная вера в будущие результаты заставляет нас идти на неумест­ный долгосрочные секреты краткосрочной торговли риск. Поступать так в игре, где шансы неблагоприятны с самого нача­ла, прямой путь к катастрофе.

• Са­мый большой неудачник, которого я знаю, играет с той же интенсивностью и энергией, как любой из победителей.
• Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заклю­чается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней.
• Поступать так в игре, где шансы неблагоприятны с самого нача­ла, прямой путь к катастрофе.
• При изучении девяти главных товарных фьючерсов на протяжении 50,692 торговых сессий я отметил 3,892 внутренних дня, что позволило мне пред­положить, что эти дни появляются приблизительно в 7.6 процента случаев.
• Я не знаю никого, кто действительно обладал бы способностью выбора времени с точностью до точки, И ПОКА ЭТОГО НЕТ, стопы должны стоять на хорошем расстоянии от рынка, если мы хотим преуспеть в торговле.

Видеообзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”

Всегда используйте долларовый стоп для всех сделок, чтобы в случае, если все пойдет прахом, у вас была защита. Мы можем существенно улучшить эти результаты, просто обойдя наиме­нее производительные месяцы, которыми, как показано в таблице 10.2, явля­ются январь, февраль, апрель и октябрь, а декабрь находится под вопросом. Я не использую этот индекс как вездесущую и всеведующую систему. Я использую его как инструмент, поддерживающий меня в правильном от­ношении к истинному тренду рынка, на котором я торгую. В данном слу­чае мы рассматриваем бонды против золота.

На про­шлой неделе все товарные фьючерсы пошли вниз, кроме иены. С интеллектуальной точки зрения маловероятно, чтобы одновре­менно шли вниз золото и облигации или, скажем, мясо и зерно. Раз за разом, неоднократно я видел подобные феномены. Все победители всецело верят, они сделают деньги, и просто отказывают­ся позволять плохому случаться с ними. Они имеют ауру защиты вокруг себя, они просто не совершают глупых поступков на рынке. Они поражены тем, что большинство людей не делают то, что делают они, они понимают, что это очень напряженное занятие, но полагают, что любой человек с достаточным интеллектом может делать то же, что и они.